ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 از طیبه پرتوی

    دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 از طیبه پرتوی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 از طیبه پرتوی جهت رشته شیمی در قالب 152 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای انگلی

    پاورپوینت تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای انگلی پاورپوینت عفونت کرمی واژن پاورپوینت عفونت های کرمی پاورپوینت طبقه بندی انگلها ppt پاورپوینت انواع انگلهای پوستی پاورپوینت انواع انگلهای معده پاورپوینت انواع میزبان انگلها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای انگلی…

  • طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس

    طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس اتصالات صلب شکل پذیری اتصالات گیردار فولادهای پر مقاومت طراحی لرزه ای اتصالات طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس طراحی و مدلسازی اتصالات گیردار با نرم افزار ANSYS…

  • پاورپوینت انواع ریسک در جامعه

    پاورپوینت انواع ریسک در جامعه دانلود پاورپوینت انواع ریسک در جامعه تعریف ریسک ریسک عینی ریسک ذهنی احتمال وقوع خسارت خطر و شرایط خطر زا گروه های عمده ریسک ریسک خالص (محض) و ریسک ذهنی (سودا گرانه) ریسک بنیادی (عام)…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه 38 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه 38 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه طرحواره های ناسازگار اولیه مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه پیشینه داخلی طرحواره های ناسازگار اولیه…

  • دانلود تحقیق اختلال لجبازی و نافرمانی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق اختلال لجبازی و نافرمانی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی  با فرمت docx در قالب 41  صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  • پاورپوینت عجایب صنع حق تعالی درس دوم کتاب فارسی نهم

    پاورپوینت عجایب صنع حق تعالی درس دوم کتاب فارسی نهم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش فارسی نهم متوسطه مبحث عجایب صنع حق تعالی در قالب 5 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

    بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی رابطه سببیت مسئولیت مدنی جبران خسارت دولت دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت حقوق مسئولیت مدنی مسوولیت های بدون تقصیر بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع 93 صفحه کامل و جامع

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع 93 صفحه کامل و جامع کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فعالیتهای ترفیع مبانی نظری فعالیتهای ترفیع پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع پیشینه داخلی فعالیتهای ترفیع پیشینه خارجی فعالیتهای ترفیع پیشینه پژوهش فعالیتهای…

  • دانلود پاورپوینت توسعه صنعتی بعد از انقلاب

    دانلود پاورپوینت توسعه صنعتی بعد از انقلاب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت توسعه صنعتی بعد از انقلاب جهت رشته اجتماعی در 50 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       عملکرد…

  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

    مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی حریم تعرض فقه و حقوق مدنی دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری…

  • دانلود پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب

    دانلود پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب پاورپوینت تفکر ناب پاورپوینت افزایش بهره وری پاورپوینت درمورد مدیریت افزایش بهره وری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب جهت رشته مدیریت در 30 اسلاید و…

  • پیشینه سفالگری در ایران

    پیشینه سفالگری در ایران سفال شوش سفالگری در ایران سفالینه های منقوش پیدایش سفال در ایران دانلود تحقیق سفال شوش نمادهای خدایان روی سفالینه ها دانلود تحقیق سفالگری در ایران دانلود تحقیق تاریخچه سفالگری در ایران رفتن به سایت اصلی…

  • دانلود تحقیق درباره شادکامی و رویکردهای آن  word

    دانلود تحقیق درباره شادکامی و رویکردهای آن  word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شادکامی و رویکردهای آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  • پاورپوینت روانشناسی تربیتی

    پاورپوینت روانشناسی تربیتی دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی آموزش پاورپوینت روانشناسی تربیتی تحقیق راجب پاورپوینت روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی و انواع آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی جهت رشته پزشکی در قالب  79 اسلاید و با فرمت pptx…

  • خشونت علیه زنان در ایران

    خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران رفع خشونت علیه زنان رفتن به سایت اصلی خشونت علیه زنان در ایران   مقدمه خشونت علیه زنان تجلی نابرابری…

  • پاورپوینت آشنایی با خدمات ارزی

    پاورپوینت آشنایی با خدمات ارزی پاورپوینت آشنایی با خدمات ارزی تحقیق آشنایی با خدمات ارزی مقاله آشنایی با خدمات ارزی آشنایی با خدمات ارزی خدمات ارزی بانکداری خارجی منابع و مصارف ارزی قابلیت تبدیل ارزها انواع ارزها حواله ارزی حسابهای…

  • پاورپوینت هوشبرهای وریدی

    پاورپوینت هوشبرهای وریدی پاورپوینت هوشبرهای وریدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هوشبرهای وریدی به تعداد 159 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد و دکتری شامل موضوعات : پروپوفول باربیتورات‌ها بنزودیازپین‌ها فلومازنیل كتامین اتومیدیت (آمیدیت، هپینومیدیت)

  • واقعیت درمانی در روانشناسی و اصول و عناصر اساسی آن

    واقعیت درمانی در روانشناسی و اصول و عناصر اساسی آن کلمات کلیدی : نظریه واقعیت درمانی تعریف نظری واقعیت درمانی تعریف عملیاتی واقعیت درمانی نظریه های واقعیت درمانی واقعیت درمانی در روانشناسی تکنیکهای واقعیت درمانی نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر…

  • پاورپوینت آموزش تدریس درس اول فارسی هشتم

    پاورپوینت آموزش تدریس درس اول فارسی هشتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس اول فارسی هشتم به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت تكنولوژی سوخت گازی

    پاورپوینت تكنولوژی سوخت گازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تكنولوژی سوخت گازی جهت رشته ی مهندسی در قالب 71 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       درسال 1356 شمسی…

  • پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت

    پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با درس روانشناسی شخصیت جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 174 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش    …

  • عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

    عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن تورم نرخ تورم تورم ساختاری عوامل تورم در ایران راهكارهای اسلامی مبارزه با تورم عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن دانلود پایان…

  • نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران

    نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران پایان نامه کنترل پدیده بدحجابی پایان نامه کنترل بدحجابی در تهران پایان نامه کنترل بد حجابی در منطقه دو تهران پایان نامه نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد…

  • ارزیابی دلایل حضور یا عدم حضور دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی بیرون از مدرسه

    ارزیابی دلایل حضور یا عدم حضور دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی بیرون از مدرسه فعالیتهای ورزشی فعالیتهای ورزشی بیرون از مدرسه فعالیتهای ورزشی دانش آموزان ارزیابی دلایل حضور یا عدم حضور دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی بیرون از مدرسه علل…

  • پاورپوینت دیدگاهها در آمایش شهری

    پاورپوینت دیدگاهها در آمایش شهری کلمات کلیدی : پاورپوینت دیدگاهها در آمایش شهری دیدگاهها در آمایش شهری پاورپوینت آمایش شهری اصول توسعه پایدار شهری برنامه ریزی فضایی برنامه ریزی فضایی مفهوم آمایش سرزمین برنامه ریزی آمایشی در عمل اولویت های…

  • طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

    طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن فریب در ازدواج تدلیس در ازدواج دانلود پروپوزال تدلیس در ازدواج ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج پروپوزال ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج پروپوزال تدلیس در…

  • پاورپوينت جامعه شناسی سازمانها

    پاورپوينت جامعه شناسی سازمانها پاورپوينت جامعه شناسی پاورپوينت جامعه شناسی سازمانها پاورپوينت در مورد جامعه شناسی سازمانها دانلود پاورپوينت جامعه شناسی سازمانها دانلود پاورپوينت در مورد جامعه شناسی سازمانها پاورپوینت در مورد جامعه شناسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت…

  • پاورپوینت فناوري اطلاعات و مديريت دانش

    پاورپوینت فناوري اطلاعات و مديريت دانش پاورپوینت مدیریت دانش پاورپوینت مديريت مستندات الکترونيکي پاورپوینت توزيع دانش پاورپوینت آموزش مدیریت منابع انسانی با دانش مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فناوري اطلاعات و مديريت دانش جهت رشته کامپیوتر و IT در…

  • پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)

    پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری) دانلود پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی پاورپوینت مالیات بر درآمد تعریف مالیات مفاهیم مربوط به مالیات اشخاص مشمول مالیات انواع مالیات…

  • پاورپوینت بافت شناسی جانوری

    پاورپوینت بافت شناسی جانوری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بافت شناسی جانوری جهت رشته ی پزشکی در قالب 284 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       چهار نوع بافت…

  • دانلود پاورپوینت آشنایی و آموزش نرم افزار اکسل

    دانلود پاورپوینت آشنایی و آموزش نرم افزار اکسل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی و آموزش نرم افزار اکسل جهت رشته کامپیوتر در 81 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت نقاشی دیواری خیابان قصردشت

    پاورپوینت نقاشی دیواری خیابان قصردشت پاورپوینت نقاشی پاورپوینت نقاشی دیواری پاورپوینت خیابان قصردشت پاورپوینت قصردشت شیراز پاورپوینت درمورد نقاشی دیواری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نقاشی دیواری خیابان قصردشت جهت رشته جغرافیا در قالب 13 اسلاید و با فرمت بصورت…

  • پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی، تنش نقش و حالت عاطفی در جامعه حسابرسان

    پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی، تنش نقش و حالت عاطفی در جامعه حسابرسان پرسشنامه عاطفه مثبت پرسشنامه عاطفه منفی پرسشنامه ابهام نقش پرسشنامه تعارض نقش پرسشنامه تعهد عاطفی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی، تنش نقش و…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس 105 صفحه کامل و جامع

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس 105 صفحه کامل و جامع کلمات کلیدی : مبانی نظری عزت نفس چیست مبانی نظری عزت نفس پیشرفت تحصیلی مباني نظري عزة نفس مبانی نظری و پیشینه عزت نفس تاریخچه عزت نفس در…